水同学2024-01-15 05:38:57
水同学衍生，Q2，请老师讲解一下，谢谢
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-01-15 10:59:29
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Vega定义了期权价值对标的资产波动性变化的敏感程度
当期权处于at the money的状态时，vega是最大的
A选项说反了，应该是“lower”
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老师您好！
两个问题请教：
1、当期权处于out of the money的状态时，vega应该是“lower”对吗？
2、gamma应该是股票价格和delta之间的变动关系，题目把gamma和delta混为一谈了。
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1.是的，at the money vega最大，其余out of money和 in the money的时候vega变小
2.是的，delta是in the money时变大，out of the money时变小
以call为例，请参考一下截图
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Vege的图像
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