陈同学2019-01-25 09:54:30
陈同学周老师讲课的时候提到VaR（1%，1天）=10m的三种说法： 1、组合在1天之内，有1%的概率，最小损失为10m。 2、组合在1天之内，有99%的概率，如果产生损失，损失最大为10m。 3、组合在1天之内，再注资10m,则组合的价值不会低于0。 1可以理解，一级就学过的。2和1是等价的吗？一个是最大损失，一个是最小损失。这里不理解，请老师解释一下吧。 3也不太理解，3是从2推出来的吧？如果产生损失，最大10m，注资了10m，最多把这10m亏光，不会再亏了。所以价值是大于0的。是这样解释的吧？
回答（1）
Bingo2019-01-25 15:24:13
Bingo同学你好，这里举个例子。
1和2：比如说有一个人去赌钱，玩了100次，输了1次，这一次输的钱超过10m，比如是12m。
那这就意味着，我赌钱的其他99次，我输的钱都没有超过10m，只输了7m，或8m这么多。
如果我赌钱的其他99次中，有一次我输的钱是12m，那么就意味着，我赌博100次，有2次输的钱超过10m，那对应概率就变成2%了。
3：依旧是这个例子，一个人赌钱玩100次，他赌钱100次中，只有一次会输钱超过10万。如果他已经输掉了12m，身上没有钱了。那么他再借多少钱够他继续玩的？是不是再借10m就好了。因为他玩剩下的99次，输钱输最多也不会超过10m了。
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