Z2024-01-13 18:42:04
Z那A选项不是情景分析，那属于什么？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-01-16 16:01:03
爱吃草莓的葡萄同学你好。A选项stress test是压力测试的意思。
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压力测试和情景分析有啥区别？
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同学你好。
压力测试主要关注单一风险因素或一组风险因素的变化对金融机构的影响，它可以是敏感性测试或情景分析。在敏感性测试中，分析师通常会改变一个或多个风险因素，并观察这些变化对金融机构市场价值的影响。而情景分析则涉及多个风险因素的同时变化，通常是在预设的压力情景下进行。这两种方法都旨在评估金融机构在压力下的损失和盈利变化，从而帮助决策者了解机构的风险敞口并制定相应的风险管理策略。
情景分析更进一步，它不仅关注单一因素的变化，而是在一个综合的情景中考虑多个因素的共同作用。它可能基于过去发生过的市场事件，或是设想可能出现的极端情境，如全球经济危机、自然灾害等。通过情景分析，金融机构能够评估在特定情景下资产组合的承受能力，并据此做出战略调整。
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