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天堂之歌

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Z2024-01-11 18:14:37

这里期望的回报为啥作为截距？这里没看明白

回答（1）

爱吃草莓的葡萄2024-01-16 14:12:58

同学你好。R_a=E(R_a)+β1*RP1+β2*RP2+e，RP是surprise，是该因子实际减去预期的惊喜部分。该等式相当于说是在预期的基础上做调整，加减惊喜得到实际收益。或者说该资产的惊喜（实际超过惊喜的部分）等于各个因子的惊喜之和。

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