Z2024-01-10 16:31:08
Z这个知识点详细再讲一下，没啥印象了？
回答（1）
Evian, CFA2024-01-15 10:17:43
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
以上截图中的“△”表示hedge ratio
通过构建一个投资组合，使得投资组合的价值不受到标的资产股票价格波动的影响
具体是
当持有1份股票，需要用call来构建投资组合，那么应该short △份call option
当持有1份股票，需要用put来构建投资组合，那么应该long 1/△ 份put option
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老师您回答的和视频里老师讲的是不是不太一样？
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你说的对
重新描述一下
通过构建一个投资组合，使得投资组合的价值不受到标的资产股票价格波动的影响
具体是
当持有1份股票，需要用call来构建投资组合，那么应该short 1/△份call option
当持有1份股票，需要用put来构建投资组合，那么应该long 1/△ 份put option
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