Z2024-01-10 16:26:51
Z这5个指标都是啥意思呢？代表着啥？
回答（1）
Evian, CFA2024-01-12 17:17:23
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图
Rho定义了期权价值对无风险利率变化的敏感性
定义是当其他因素保持不变时，期权价格对标的资产价格微小变化的敏感性
另外三个
Vega，Vega定义了期权价值对标的资产波动性变化的敏感程度
Theta，Theta是指时间的逝去（time decay），当option的时间流失的越多，option的time value越小，导致value of option变小，所以time decay和value of option成反比（Theta<0）
Gamma，定义了期权的delta对标的资产价格变化的敏感性。期权的gamma定义为（gamma相当于股票价格的二阶导）
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如何理解，r＞0，与看涨期权是正相关，r＜0，与看跌期权是负相关？我的理解是，无风险利率上涨，这不就是央行加息，抑制经济过热，那股价不就是下来么，这样对看涨期权不利
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请参考以下截图，无风险收益率上升，通过BSM模型分析，它会导致C0上升（上升导致上升，正向关系），P0下降（上升导致下降，反向关系）
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