Z2024-01-10 16:07:55
Z这个三个指标麻烦详细解释一下？
回答（1）
Evian, CFA2024-01-12 17:15:09
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图
Vega，Vega定义了期权价值对标的资产波动性变化的敏感程度
Theta，Theta是指时间的逝去（time decay），当option的时间流失的越多，option的time value越小，导致value of option变小，所以time decay和value of option成反比（Theta<0）
Gamma，定义了期权的delta对标的资产价格变化的敏感性。期权的gamma定义为（gamma相当于股票价格的二阶导）
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