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水同学2024-01-08 07:00:43

固收，Q70，请老师讲解一下MC simulation，谢谢

回答（1）

最佳

Danyi2024-01-11 11:17:16

同学你好，
这里是为了用蒙特卡洛模型算出来的Model price 和市场上价格校准。如果理论价格不同于市场价格，在所有利率路径的节点上都增加或减少一个常数，使债券的理论价格能等于其市场价值。这个是构建蒙特卡洛模型的定义概念，见下图讲义

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