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马同学2024-01-06 23:21:38

为什么刚才计算VND无违约价值时，都是两个两个地画圈圈，等权重的折回去？而在这里计算敞口的时候，折回去的权重就不同了？

回答（1）

最佳

Danyi2024-01-08 14:42:47

同学你好，
因为第一个是站在具体某一个时点，仅仅考虑下一期上涨和下跌的概率的影响，也就是各50%。
而第二个计算Exposure，它是考虑所有时点所有路径的，继续演变。

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