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Danyi2024-01-08 14:13:29
Danyi同学你好，
这个就是transition Matrix的固定例题和计算方式，见下图讲义。
名字叫Transition Matrix转移矩阵。
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这个公式难道不是债券久其的公式的吗？-MD*Y+1/2convexity*Y,只不过这里凸性是不考虑的
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是的，本质思想都是用久期来衡量债券价格变动的
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