刘同学2024-01-05 13:34:00
刘同学这里要减去的应该是FVC，老师为什么说是PVC0？
回答（1）
Evian, CFA2024-01-09 11:51:19
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
对于衍生品定价的基本公式，是“charge 成本，抵减收益”
S0的基础上，应该加上的持有成本PVC0，减去持有收益PVB0
在以下截图中，老师在②中写的PVC0扩展开始present value of coupon at time 0，coupon简写为C，本质是持有收益，它不代表cost
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公式是求coupon的终值还是现值？
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公式的左边都是FP，表示futures price，是未来的到期时间点的交易价格，于是在公式的右边，coupon的数值表示在未来时间点的价值
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