Z
回答（1）
Danyi2024-01-05 10:29:21
Danyi同学你好，
题干说的只是波动率上涨，没有提到利率。
波动率变动，影响的是call option和put option的价值，波动率上涨，call option和put option的价值上涨，根据Vputable=Vpure+put optipn，因为put optipn价值上涨，所以Vputable上涨
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片