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水同学2024-01-01 08:28:13

组合，多元模型，第25题，题目和原文讨论哪个因子贡献大，答案是AA、还是SS对积极收益的贡献大？请老师讲解一下，谢谢

回答（1）

最佳

爱吃草莓的葡萄2024-01-03 10:37:41

同学你好。这题没这么复杂，就算出每个因子的配置的超额收益率即可，然后看哪个最高。
例如market factor为(1.05-1)*3.5%=0.175%。依次计算出其余的三个因子，然后进行比较，发现value factor最高为3.6%，因此Cerra说的是对的。

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