淑同学2023-12-22 09:57:30
利用历史上真实的分布得到Y的分布，这里说的历史上真实的分布指的是X的分布吗？
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爱吃草莓的葡萄2023-12-22 10:38:45
爱吃草莓的葡萄同学你好。在历史模拟方法中，"历史上真实的分布"通常指的是目标变量Y的分布，而不是自变量X的分布。历史模拟方法的基本思想是利用历史数据中的价格或收益率变动来估计投资组合的风险。具体来说，首先收集历史数据，通常是资产或投资组合的日度或更高频率的价格或收益率数据。然后，利用这些数据构建目标变量Y（比如资产价格或收益率）的分布。最后，基于这个分布来预测未来的风险，比如计算价值在风险（Value at Risk，VaR）。
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就是利用历史上真实的Y的分布，去预测未来的Y吗？
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同学你好。历史模拟法（Historical Simulation Approach）确实利用了历史上真实的风险因子的分布来预测未来的资产组合风险收益。这种方法的核心思想是通过分析历史数据，构建出风险因子变化和资产组合损益之间的关系，以此来估计未来可能的风险。
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