Joe2023-12-18 20:23:50
Joefactor tilts和security selection是什么意思
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-12-19 10:36:48
爱吃草莓的葡萄同学你好。
1、Factor tilts因子倾斜，是指投资组合经理在构建投资组合时，有意图地调整投资组合相对于基准指数的风险因子暴露。例如，如果投资组合经理认为价值股可能会表现得比成长股更好，他可能会增加投资组合的价值因子暴露，这就是一种因子倾斜。这种策略的目的是利用市场的不效率，通过调整风险因子的暴露来获取超额收益。
2、Security selection证券选择，是指投资组合经理在选择具体的投资证券时的能力。这反映了经理的个人判断能力，包括选择哪些证券纳入投资组合，以及各证券在投资组合中的权重。如果投资组合经理能够准确地选出表现优于基准指数的证券，那么这就是成功的证券选择。
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