魏同学2023-12-12 21:07:17
魏同学为什么sharp ratio=(RP-RF)/西格玛(Rp-Rf)，这个环节没听懂
回答（1）
Essie2023-12-13 09:22:25
Essie你好，因为sharpe ratio等于Rp-Rf/sigma P，sigma P其实指的是组合回报率的标准差，所以可以写成sigma Rp。
组合的回报率是个变量，而无风险是收益率是个常数，在一个变量的基础上加减一个常数，其标准差不变，简单来说就是x的标准差等于(x-2)的标准差，此时x是个变量。
在这里也是同样的道理，所以分母上sigma(Rp-Rf)=sigma(Rp)。
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