YW2023-12-12 08:01:03
YW这里为什么是折现是用 90/360？ 为什么不是 60/360？ 因为1*4 FRA 用的是 3/12 那这里 90天 30天 不该用60天这算吗
回答（1）
Evian, CFA2023-12-13 16:14:57
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供截图信息！~
0~1是FRA的合约期
1~4是FRA的执行期
用90/360，因为将4时间点的现金流折现到了1时间点
4时间点的现金流：0.6%-0.55%，乘以90/360，得出4时刻的gain or loss
1时间点是题目问的“settle”结算的时间点，于是4到1是3个月=90天，于是0.4%乘以的是90/360
你用了60，不是这样的，我们不用90-30=60，然后将60参与计算
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