Lifted2019-01-19 11:34:20
Lifted17分36秒那里，第一点结论：f>s，是说同一个时间点到期的forward rate > spot rate吗？比如可以确定f(1,1) 一定大于s2，但不能确定地说f(1,1) 一定大于s1？
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Sherry Xie2019-01-21 09:41:04
Sherry Xie同学你好，你总结的第一点结论是正确的。
按照收益率曲线向上倾斜，S2大于S1的话，F1,1大于S2肯定也是大于S1的（相当于默认的）。
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