李同学2019-01-17 12:01:06
李同学老师,reading50的第20题 我有点困惑,为什么FUND X投资股票和债券的比例等于benchmark,所以他的active return=0,active return 不是Rp-Rb吗? 他们的expected return 不同啊???还是说要看实际收益?? active return的含义是不是一项投资相对于基准收益的百分比盈亏,是实际收益和基准收益之差,可正可负,通常用于评估投资的表现。 有点晕....
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Chris Lan2019-01-17 16:24:56
Chris Lan同学你好，
题目问的是expected active return from asset allocation，是说active return来自于asset allocation的部分。active return来自两个方面，一个是asset allocation，也就是wi的变化，另一个是security selection，这个是体现在Ri上的区别。这个基金X的大类资产配置跟基准是完全一样的，因此他的asset allocation就为零。
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我明白了 谢谢老师!
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