KEVO2023-11-18 06:02:44
KEVO请问课后题LM3 Carol Kynnersley case的第二题老师能再讲讲吗 不理解为什么可以选B 这是daily var 但是答案用的in 20 days 相当于一个月的概念
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Essie2023-11-19 19:29:40
Essie你好，statement 2说每天有5%的可能性损失幅度至少是1.5%的投资组合价值，即6000000×1.5%=90000。因为概率是5%，每天有5%的可能性损失至少为9w，换个说法就是20天中有1天损失至少是9w，这个概率也是5%。或者你说100天里有5天损失至少是9w也行，这都是5%的表达方式。只是B选项里说的是20天中有1天，所以这个说法是对的。
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