50****632023-11-18 04:01:21
50****63老师，如果理论算出来的C0高于市场上的Call option price，则应该如何套利呢？
回答（1）
Evian, CFA2023-11-20 11:48:45
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
遵循“低买高卖”的套利原则
市场上定价偏低，于是short call
理论上定价偏高，于是要买入一个call，long call，由于它是理论价格，于是对应“合成”的call，合成的long call应该是“借钱买资产”，于是borrow money and long asset
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