李同学2023-11-17 16:02:05
李同学老师你好，第二问有个疑问，我的理解是只要两者不等就有套利机会，如果答案算出来小于equity index，这里应该怎么选呀？依然选择套利为正，还是选择为负？
查看试题回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-11-17 21:06:03
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
套利为正
方向相反即可：sell the futures 变为 long the futures，而buy the underlying 变为sell the underlying，然后低买高卖的逻辑不变
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片