天堂之歌

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林同学2023-11-17 11:45:08

第一问,我算出valuation @t=30,得出valuation=49,对不对?

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回答(1)

Evian, CFA2023-11-17 20:43:30

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

不好意思,是第二题计算么,时间乘以30是什么意思

2)单选题
Based on the data in Exhibit 1, and given Sheroda’s value of the UAX 300 forward contract, the arbitrage profit is most likely to be:

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评论
追问
是第二题,不是乘以30,是在30天的时点,算valuation=49,这种算法可不可以
追答
不可以哦,你说的估值,估值是这份合约值多少钱而不是套利 题目问的是套利 套利指的是同一时间点,没有本金投入的情况下,获得一个无风险收益率。 于是仅仅考虑当下用S0重新定价的理论价格FP和当下观察到的市场价格FP,然后看它俩的价差是否可以套利

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