KEVO2023-11-17 03:33:43
KEVO骑乘原理
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Danyi2023-11-17 14:43:24
Danyi同学你好，
Riding the yield curve原理操作见下图。
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老师 所以我的理解对吗？ 如果需要使用骑乘原理 那么就得assume t=0时间点的 各个spot rate 到下一年或者之后都保持不变 那么也就意味着 下一年的spot rate 不会按照forward rate predit的那样来 如果 下一年的spot rate 等于predit 的fwd rate 就没法使用骑乘
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这里本质跟spot rate和forward rate预测没有关系，只是需要yield curve is upward sloping and stable。你看我截图的例子里面并没有提到forward rate
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