Ava2023-11-16 22:03:16
Ava这题目出的就有问题，期权价值估值时候才减掉未来的股利，股票的价值就是当前价值，什么时候有过股票价值还要减去股利的现值才算是S0，就没有这种理论好吗？这里只说了有一次股利，那假设有很多次股利还要都减掉吗
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Evian, CFA2023-11-17 20:28:43
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
用二叉树对（支付股利的标的资产股票）的美式期权定价的思路 是这个样子的（是比较”简单粗暴“） 原版书就是这样假设和处理的 请参考下图以及标红内容
连续支付股利的情况原版书没有介绍
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