为什么AR模型和普通回归中检验CH的方法不一样？为什么不能残差方差和X直接回归？



你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

0元

充值
0橙宝

充值

首页
版块大全

财经学院

CFA FRM CFRM 量化投资

从业资格

证券从业银行从业

会计学院

CPA 会计职称 ACCA CMA 财会求职灌水闲聊

金程考研

公共课 199管综 396经综金融学硕金融专硕经济学硕士会计硕士考研院校考研就业

投资理财

RFP

金融杂谈

金融动态金融八卦吐槽专区

求职招聘

职业发展金融求职职场经验职场修养

研招信息

专业院校热点资讯考研交流考研经验

考研科目

专业课公共课 199管理类联考 396经济类联考

生活日常

运动音乐电影美食交友租房

个人发展
论坛

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

哈同学2023-11-16 18:21:33

为什么AR模型和普通回归中检验CH的方法不一样？为什么不能残差方差和X直接回归？

查看试题

回答（1）

爱吃草莓的葡萄2023-11-17 09:25:07

同学你好。因为在普通多元回归中有自变量，而在自回归中没有，自回归中的“自变量”是因变量的滞后项，使得自回归模型异方差检验不能使用BP检验。BP检验是残差的方差与自变量进行回归，检验是否存在异方差。而自回归模型没有自变量，无法使用这种检验方法。但是可以更换形式检验自回归模型的条件异方差，即使用ARCH模型。