李同学2019-01-16 16:55:27
李同学老师 reading50 的第九题这里老师上课好像没有深讲,麻烦老师详解
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Chris Lan2019-01-17 09:22:21
Chris Lan同学你好，
TC就是猜测的收益率（μi）与转化的权重（ΔW）的相关系数（先标准化再计算相关系数），最简单的理解，你就可以根据公式TC = COR(μi/σi,Δwiσi)，其中μi/σi就体现了风险调整，因为它除以了标准差，因此就是每单位风险的均值。所以第二个人说的是对的。
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老师 答案是C.....说他们说的都不对啊......??
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同学你好，
不好意思，看错了，full fundamental law，这个是事前角度的评估IR的方法，因此TC和IC都是用事前角度预测的值，而这里是realized return来表述，这是事后的角度，因此是错的。
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