LYJ2023-11-16 16:04:28
LYJActive total risk和active risk square 及 alpha risk有关吗？是不是total等于两者相加？
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Essie2023-11-17 09:41:05
Essie你好，active total risk指总主动风险，active total risk的平方是Active risk squared，它等于Active factor risk + Active specific risk (这两个也需要是方差)。
上面这些和alpha risk的概念不同，alpha risk可以理解为是投资组合回报中不能归因于市场回报的部分，是独立于市场回报的。
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