刷同学2023-11-16 06:52:59
刷同学basis和calendar spread好像和传统的正负概念相反，都是近期较大为正，这是为什么呢
回答（1）
Johnny2023-11-16 09:51:03
Johnny同学你好，basis的定义是spot price-future price，所以basis为正，就说明spot＞future，处于backwardation
而calendar spread是near-term futures price减去longer-term futures price，如果为正的话那么calendar spread为正。所以这里记住basis和calendar spread的定义就行，是谁减谁别记错即可
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