Ava回答（1）
Essie2023-11-15 09:22:45
Essie你好，题目让用parametric method来求VaR，参数法的公式为：VaR=|Rp-z×σ|×Vp，题目让计算daily VaR，所以这个公式里带入的Rp和σ就要带daily的数据。
年化收益率8.3%，那么每年的收益率就是8.3%/250；
年化波动率为14.5%，那么每天的收益率就是14.5%除以根号250。
5%对应的z值为1.65，把所有的数据带进去就能得到daily VaR。
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