Ava2023-11-14 09:27:29
Avainterest rate option在考纲吗？这里不理解，call option又不是利率，np*accrual period放在公式里是什么意思？
回答（1）
Evian, CFA2023-11-14 15:14:08
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
利率期权在23年考纲内
期权的标的资产是利率，利率它报价是年利率，FR(mxn)和X都是年利率，于是需要一个时间权重乘以这两个利率，将它们转为对应时间段的利率，这个时间权重就是你说的accrual period
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