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咕同学2023-11-13 22:37:18

第四问，为什么Vcall 用forward rate 折现 不用spot rate ?

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回答（1）

Danyi2023-11-15 14:26:39

同学你好，
这里就是用二叉树的方法给callable bond进行估值，二叉树上的点都是forward rate的概念。

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