Evian, CFA2023-11-15 17:05:37

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

the binomial valuation model calculates the current price of the put as EUR80.15. It is actually trading now above that price at EUR92.”

当前市场上的put option 的价格是92；而根据二叉树估值模型算出来的put option 的价格是80.15；

说明市场价格被高估了

可以套利

具体做法就是在市场上卖put，然后在long 一个合成的put（short stock，long bond）
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