静同学2023-11-13 11:48:45
静同学根据BSM做空call option不是等价于做空标的资产股票和long bond？这样A是对的了？
回答（1）
Evian, CFA2023-11-14 18:15:30
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
试题信息：
https://www.gfedu.cn/home/#/exam/single/q31545/
第四小题不需要从买卖权平价公式的角度思考
题干告知，call被高估，根据套利低买高卖的思路，应该直接在市场上short call，对应高卖
剩余的低买应该去自己合成一个call，头寸为long call
long call=借钱买入资产，对应B选项
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