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Essie2023-11-13 11:51:52
Essie你好，要看清题目的要求，它说In terms of the fundamental law，那么就只看TC、IC和BR，加入限制条件后，只有TC会下降。
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请问为什么 active risk不下降了 active risk不是等于 TC*IR/SRb*sigmaB 吗
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这是最优组合主动风险的公式，题目说的不是最优主动风险，只是说主动风险，主动风险是主动回报的波动率，组合有无限制并不影响主动回报的波动率。
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