静同学2023-11-13 11:22:48
静同学老师 这道题我这样做是错在哪里了呢？
回答（1）
Evian, CFA2023-11-15 14:21:14
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
我们需要把现金流画出来，从0至90天
互换合约的一端是股票，P0=925增长到了P90=905，如果用单位1表示，那么90时间点股票价值为905/925=②
另一端是浮动段，它可以看作一个浮动债券，0时刻确定90时间点支付的浮动利率，于是90时间点的本金和为1+MRR/4=1+2.21%/4=①
在90这个时间点互换的是以上两个：①和②
你的计算过程是将浮动段数值折现了，这样是不对的
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