KEVO2023-11-13 11:21:50
KEVO老师 第四题的话 如果是bearish flatten 也是extend duration吗？因为要构建bullet 所以增加债券持有 因为bullish flatten 的时候也是增加两端的债券持有 所以extend duration
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Danyi2023-11-15 13:59:40
Danyi同学你好，
不适用于利率上升。bullish flatten本质是利率下降，价格上升，所以要加大购买债券，也就是extend duration。
利率上升，债券价格下降，应该要卖出。
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