静同学2023-11-13 09:07:17
静同学老师 这个1903是干嘛的 为什么不是用1903和1863做对比 麻烦帮忙梳理下这道题目 谢谢
回答（1）
Evian, CFA2023-11-14 15:40:42
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
标的资产是index
目前的价格是1900
预计未来T时刻市场交易价格是1903
如果签订一份远期合约，未来T时刻交易标的资产，交易价格是计算出来的1,867.04
对比1903和1,867.04
发现有套利机会，应该低买高卖，未来市场价格偏高于是卖掉，并且现在签订一份远期合约long forward。这个过程属于reverse carry arbitrage opportunity
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