Ava回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-11-13 09:42:46
爱吃草莓的葡萄同学你好。case并没有强调一阶自回归呀，在前面趋势模型出现各种问题后顺势提出使用自回归模型分析，然后考察自回归模型的相关知识。如果提其它的模型例如MA、ARCH或AR(n)，虽然在课上有简单提到，但是并不是时间序列分析中的重点。
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按照书上，DW test是一阶自回归，BG是多阶都可以，这里题目说一阶自回归检测用BG不是DW原因是什么？
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同学你好。同学这里有误区。在普通多元回归中，我们检验序列相关性使用的是DW或BG检验，其中DW适用于检验之后一期的自相关性，而BG可以用于多期的自相关性。例如Yt=b0+b1Xt+et，我们可以计算出一阶自相关系数r(e_t,e_t-1)，也可以计算出滞后n阶自相关系数r(e_t,e_t-n)。而DW只能用于检验一阶自相关系数r(e_t,e_t-1)，但是BG可以适用于多阶自相关性检验。
此外在时间序列分析中，如果自变量是因变量的滞后项，那么DW也不能使用，此时我们使用的是t检验来检验时间序列分析中的自回归模型的序列相关性。
本题中，case里面已经说了是进行自回归分析，也就是说它并不能使用DW进行检验，第三题A选项就是有问题的。
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AR模型自相关检验不是t检验检系数吧，不是检验相关系数吗，这里怎么可能是t检验，是BG test吧
另外老师说如果所有的相关系数都不是显著不为0，说明没有自相关错了吧。如果都不是显著不为0，不能拒绝0，应该有相关啊，至少一项相关？
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同学你好。如下图讲义所示，BG、DW检验是在普通多元回归中检验序列相关性时学到的，在自回归模型序列相关性检验中学到的是t检验。
显著不为0，说明拒绝原假设；不显著不为0，说明未能拒绝原假设，说明系数都与0没有差异，说明没有自相关性。
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