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求excess return时,这题截距项的p-value挺大的,不用考虑截距项是否为0吗?
同学你好。在预测因变量Y时,如果题目没有要求使用显著性变量进行预测,那么不管变量是否显著都应该被包含在预测中;如果题目有要求使用显著性变量进行预测,那么需要挑选显著性的变量进行预测,不显著的变量不被纳入。
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