Ava2023-11-11 14:03:17
Ava相对Var衡量事前跟踪误差是什么意思？Var不是衡量例如95%可能性损失不超过var吗，和跟踪误差关系是什么
回答（1）
Essie2023-11-12 17:01:57
Essie你好，预先跟踪误差（Ex ante tracking error）用于预测投资组合的表现与其基准指数之间的偏差。预先跟踪误差是在事先（ex ante）评估中计算的，基于历史数据或模型预测。相对在险价值（relative VaR）是在险价值（VaR）的一个变体，它不仅衡量投资组合本身可能的最大损失，而且还要把这个损失与某个基准或目标表现进行对比。换句话说，它测量的是投资组合相对于基准的潜在最大损失。所以说Ex ante tracking error可以measured by relative VaR。
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