圆同学2023-11-11 13:23:28
圆同学这第3题真是个奇葩，第2笔交易距离第1笔交易10分钟，要说第2笔交易对市场的影响，应该从第2笔交易过程中的第1个订单和最后1个订单的时候比较一下……怎么与10分钟之前的第1笔订单比较了呢？无法理解。
回答（1）
Essie2023-11-13 10:35:01
Essie你好，看第二笔交易对市场的影响，其实就是看第二笔交易前和第二笔交易后的价格差。只是这里因为没有提供第二笔交易前的市场价格，我们只能默认第一笔交易后，市场上就没有其他交易了，所以第二笔交易前的价格就是25.2，第二笔交易的最终价格是25.22。
这个题目里的情况可能不太符合现实，掌握market impact的算法逻辑就好了。
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