Ava2023-11-10 16:51:14
Ava这里没有参数法了吗，同样是蒙特卡洛这里要求分布？VAR里面的蒙特卡洛不要求。另外这里敏感性分析指的什么?
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Essie2023-11-11 17:18:19
Essie你好，参数法和模拟法是两种不同的方法。参数法假设回报率是正态分布的。
蒙特卡洛模拟在输入数据的时候，要为每个变量去假设一个分布，比如这个模型输入X1和X2，输出结果为Y。那么在做蒙特卡洛模拟前就要先假设X1和X2服从什么分布。最终输出的结果Y，也是一个分布。
只要是蒙特卡洛模拟，最终都要输出分布。
这里的敏感性分析是指，调整了输入变量的分布假设，比如说我一开始假设X1服从z分布，然后又将其调整为服从t分布。然后对比两次结果的差异。
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这里说了backtest有两种模拟，历史模拟和蒙特卡洛模拟，没有说参数模拟，到底有没有参数法在这里？在var里面蒙特卡洛模拟是没有分布要求的…能回答清楚吗
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本来就没有参数模拟这个方法。
计算VaR的其中一种方法叫作参数法，公式为：𝑽𝒂𝑹=|𝑹p−𝒛×𝝈|×𝑽p。
蒙特卡洛模拟没有分布要求的意思是，它什么分布都可以做，对分布不设任何限制，不是说做蒙特卡洛模拟的时候不用考虑分布。
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