Ava2023-11-09 22:46:57
Ava这里被讲糊涂了，long小盘股，在short同样金额大盘股，怎么sie不同产生size risk的。这是什么逻辑。规模都相同了，只可能是long和short头寸暴露的风险不同，假设1股小盘股1块钱，1大盘一块钱，long和short了都是1块，一个市场风险系数1.5，一个1.2，long 1.5+short1.2=0.3，long方多，小盘股风格。sise risk不对吧，不是规模风险，是市场风险暴露
回答（1）
Essie2023-11-11 17:15:48
Essie你好，做多小盘股，再做空同样金额的小盘股，净头寸就是0了，因为所有的风险都被对冲了，这个没有问题吧。
然后可以思考，做多小盘股，再做空同样金额的大盘股，此时除了规模因子（因为一个是大盘股一个是小盘股），其他所有的因子都被对冲了。所以相当于只留下了规模因子的敞口。
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