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咕同学2023-11-09 21:30:12

请问如果Bond I 和 II 是两年期bond， exposure怎么算？

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回答（1）

Danyi2023-11-10 10:52:37

同学你好，
大于一年期的exposure比较复杂，需要用这一期的所有每个节点的概率乘以对应价格进行加总，最后再加上coupon。
见下图讲义中的例子

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