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唐同学2023-11-09 21:14:10

从PS=CK推出确实C与Rho是正相关，但是从Rho上涨，标的资产下跌，进而推出Call下跌，两个结论不矛盾吗

回答（1）

Nicholas2023-11-13 10:18:18

同学，早上好。
结论相同，T时刻的S减去X(1+rf)^T，因此无风险利率上涨则call option的价值也是变大的。

加油，祝你顺利通过考试~

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