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Ava2023-11-09 15:09:53

active risk为什么不等于组合的标准差减去benchmark标准差啊，19%-11%等于7%，与5%有差异？？

回答（1）

Essie2023-11-11 17:07:44

你好，主动风险的定义就是组合回报率减去基准回报率的标准差。
标准差之间本身就不能相加减，没有这样的算法。

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