Ava2023-11-09 14:52:20
Ava最优主动风险这个公式怎么理解，能不能简单推一下，怎么理解和记忆
回答（1）
Essie2023-11-11 17:06:15
Essie你好，推导过程比较复杂，林老师在基础上推过，在视频：2023年11月CFA二级智能通关计划-基础段LM2(1)Constructing Optimal Portfolios，时间：01:24:49开始。
主要就是用新组合的SR对新组合的主动风险求导。感兴趣可以看一下。
但是考虑到考试临近，追求性价比的话，先把这个公式记住就行了。简便的记忆方法是：把IR拿到等式左边，等式左边就是IR/sigma A，等式右边就是SR/sigma B，两者相等：IR/sigma A=SR/sigma B
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