林同学2023-11-09 12:46:07
林同学如果AR模型有异方差问题，那是不是就invalid了，因为残差和X有相关性
回答（1）
最佳
爱吃草莓的葡萄2023-11-10 11:11:45
爱吃草莓的葡萄同学你好。如果AR模型存在异方差，那么AR模型不适用，更换为ARCH（自回归条件异方差模型），因为AR模型假设包括时间序列数据是协方差平稳的（中间有一条方差存在恒定）。
对于考试，同学知道AR模型中出现异方差时有问题，可以使用ARCH进行模拟以及ARCH模型的基本形式即可，在CFA中关于这一块没有再深入研究。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片