YANG2019-01-12 10:48:12
YANG老师 麻烦讲解一下第一题和第二题 另：这两道题目的考点ppt并没有设涉及呀，考试会考吗？
回答（1）
Chris Lan2019-01-14 09:36:23
Chris Lan同学你好，
第一题，如果收益率全部上升50BP，这时应该如何做，应该降久期，卖长期债券，买短期债券，降低利率上涨导致的资产价格下降，但由于有40%-60%的权重限制，而且必须全投资，因此只能卖长期买短期。通过表格1，P1和P2加起来一共109个M，权重要在40%-60%之间，也就是43.6M-65.5M之间，因此把长期债券组合P2变成43.6，它原来58.7-43.6=15.1，大约卖15个M，，因此选B
第二题，哪个策略最适合F同学为客户推荐，这个客户是个60岁的寡妇，风险容忍能力底，所以应该降风险，因此应该选B，short call是降敞口的，long call short put都是加敞口的，所以选B
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